A principios del siglo XVII, cuando esta calle casi todavía era un camino abrupto y solitario, existía un pequeño humilladero en una finca propiedad del marqués de Navahermosa, con un cuadro de la Virgen de la Soledad. Allí se paraban y pedían protección las gentes que emprendían viaje. En 1712, un descendiente del marqués decidió construir una capilla en el mismo lugar, que es la que actualmente se conserva. Parece una ermita campesina en cuyo torno hubiera crecido de pronto la ciudad. Además del cuadro de la Virgen, en el lateral izquierdo hay una imagen del Cristo del Consuelo